Optionspreismodell

Mathematisches Modell zur Berechnung des theoretischen Optionspreises und der impliziten Volatilität einer Option. Zu den wohl bekanntesten Modellen zählen das Black&Scholes und das Cox, Ross und Rubinstein Optionspreismodell.
Siehe auch :
Finanzlexikon Black-Scholes-Optionspreismodell
Finanzlexikon theoretischer Preis, Break-Even-Preis
Finanzlexikon Vega
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