Butterfly Spread

Optionsposition bestehend aus insgesamt 4 Kontrakten mit dem gleichen Verfalldatum, resultierend aus dem Kauf einer Option mit tiefem Basispreis, dem Verkauf von 2 Optionen mit mittleren Basispreisen und dem Kauf einer Option mit höherem Basispreis. Die Strategie beruht auf der Annahme einer stabilen Marktsituation oder zumindest abnehmender Volatilität.

Siehe auch

Spread