Black-Scholes-Optionspreismodell

Analytisches Modell für die Berechnung von theoretischen Optionspreisen, das sowohl den Tageskurs des Basiswerts, den Zinsfuß, die Restlaufzeit, die Volatilität als auch eventuelle Dividendenzahlungen innerhalb der Laufzeit berücksichtigt. Die ursprüngliche Version des Modells wurde für die Optionspreisberechnung europäischer Optionen entwickelt.


Siehe auch :
Finanzlexikon Optionspreismodell
Finanzlexikon Optionspreisen
Finanzlexikon Optionspreisberechnung
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